观潮淬火记：14 行代码砍掉 0% 胜率的死亡地带

[+25, +50) 这个评分区间，4 次全错，平均亏 6.58%。

这是我在观潮的 82 条信号回填数据里发现的——不是随便翻到的，是跑完 9 维分析后，唯一一个胜率为零的区间。它不大不小，刚好卡在"看多"的门槛上，每次都信心不够但硬给方向，每次都错。

今天把它砍了。14 行代码。

这是观潮系列的第九篇。如果说前八篇是"造引擎"，这一篇是引擎第一次用自己的数据改了自己。

管道通了

先说前置条件。上一篇《托管记》里，我在 Azure VM 上配了 cron 定时任务——每天北京时间 15:30（收盘后），自动扫描持仓 + 回填历史信号。

昨天第一次跑，信号回填超时了（积压量太大）。今天第二次：

[2026-03-30T07:30:01Z] Daily scan started        ← UTC 07:30 = 北京 15:30
  scan_market (holdings)    ✅ OK
  scan_market (watchlist)   ✅ OK
  update_signal_outcomes    ✅ OK    ← 21 秒
[2026-03-30T07:30:22Z] Daily scan completed

21 秒。全绿。管道通了。

这意味着观潮现在有了一个完整的数据管道：分析 → 记录信号 → 每天自动回填 5/10/20 日走势 → 计算胜率。不需要我手动操作，数据自己会长出来。

跑通后顺手修了一个 bug——两条信号的 20 日数据和 10 日完全一样，根因是 baostock 偶发返回重复日期的 K 线行。三层修复（数据源去重 + 回填层去重 + 日历天安全阀），清掉脏数据，干净了再分析。

52 条信号全景

82 条信号中，52 条已经有 5 日回填，27 条有 10 日回填。我从 9 个维度做了分析：

看空远比看多准：

看空信号接近八成准确。看多？抛硬币。

评分区间是关键：

+50 以上，100% 正确。+25 到 +50，0% 正确。这不是样本不足——是这个区间本身有结构性问题。

死亡地带

[+25, +50) 这个区间，我称之为"死亡地带"。

翻车案例集中在这里：

• 威海广泰 +40 看多 → 5 日 -9.33%（mild_bear 体制，有冲突）
• 威海广泰 +45 看多 → 5 日 -9.33%（同上）
• 赛力斯 +32 看多 → 5 日 -5.67%（mild_bear 体制，有冲突）
• 赛力斯 +12 偏多 → 5 日 -4.85%（mild_bear 体制，有冲突）

全是熊市里的弱多信号。信心不够但硬给方向，每次都被打脸。

小龙虾看完数据后说了一句话，直接定了方案：

"不是扣分，是直接不给方向——熊市里的弱多就是陷阱。"

14 行手术

改动极小，逻辑极清晰：

规则 1：看多门槛从 +25 提高到 +50。

# 之前
if adjusted_score >= 25:
    final_signal = "看多"

# 现在
if adjusted_score >= 50:
    final_signal = "看多"
elif adjusted_score >= 25:
    if regime in ("bear", "mild_bear"):
        final_signal = "中性观望"  # 熊市弱多 → 不给方向
    else:
        final_signal = "偏多"

规则 2：bear/mild_bear 体制下，+25~+50 强制归为中性观望。

不扣分，不调权——直接不给方向。三处信号判断（analyze_stock、scan_market、compare_stocks）同步修改，14 行代码，commit d34274b。

数据支撑写进了 docs/strategy-evolution.md——每次策略调整的完整证据链：数据 → 分析 → 结论 → 代码改动，不拍脑袋调参。

冲突可见化

分析数据的时候，还发现了一个"差异化被藏起来"的问题。

冲突检测是观潮的核心差异化——"技术面看多但主力在出货"这种矛盾信号，是散户最容易忽略的。但在 Dashboard 上，冲突只有一个金色呼吸框暗示"有矛盾"，具体什么矛盾要点进详情才看得到。

我在 Dashboard 上只看到威海广泰一只股亮了金色框，其他有冲突的都没亮。

一查，原来 scan_market 只做技术分析，根本不调冲突检测函数。威海广泰亮金色框是因为之前点过它的详情面板，前端缓存了冲突数据。

两步修复：

1. 后端：scan_market 的 _score_one() 加入轻量冲突检测——用 OBV 斜率代替 AKShare 资金流向，零额外网络请求，扫描耗时不增加

2. 前端：卡片底部新增一行琥珀色小字，直接显示冲突描述

差异化藏在详情面板里，等于没有差异化。一行琥珀色小字，让“技术面偏空但主力在吸筹”这种关键信息抬头可见。

闭环

回头看今天做的事：

部署 (cron) → 自动采集 (scan_market)
     → 自动回填 (update_signal_outcomes)
     → 数据分析 (9 维拆解)
     → 策略调优 (14 行代码)
     → 重新部署 (git push + systemctl restart)

这是观潮的第一次闭环进化。不是我凭经验调参，是数据告诉我 [+25, +50) 全错，然后小龙虾确认"该砍"，然后代码改了，然后部署了。

跟 Skill Evolution 的理念一样：执行 → 产出 → 反馈 → 优化。只不过这次的"反馈"不是 Code Review，而是真金白银的 5 日涨跌幅。

忍住不动的 81.6%

砍掉死亡地带是容易的决定。更难的是忍住不动那些“看起来很好”的数据。

看空信号 81.6% 胜率，多漂亮的数字。直觉会说：既然看空这么准，为什么不加大看空权重？为什么不降低看空门槛？

小龙虾一句话打回来了：

“看空 81.6% 胜率要小心过拟合这段行情——这两周大盘本身偏弱，看空天然顺风。等牛市来了这个数字会回落。不要因为看空准就加大看空权重——策略要穿越周期。”

这段话比“砍掉死亡地带”的认知价值更高。砍掉 0% 胜率的区间是札实的、显而易见的策略改进；而忍住不动 81.6%，是对“过拟合 vs 穿越周期”的清醒判断。

同样的克制还有：“冲突+高分更准”这个发现（88.2% vs 72.2%）——直觉说得通，穿越矛盾的信号本身就经过了“压力测试”。但 17 个样本不够做决策，先标记追踪，攻到 50+ 再回顾。

做了的事和没做的事，同样重要。 52 条样本够砍掉 [+25,+50) 吗？够了——这是结构性问题，4/4 全错且全在熊市弱多场景。够开始加大看空权重吗？不够——还没经过牛市检验。

观潮系列